Nuestra protagonista se llama Mayfly, es una niña rubita de aspecto delicado, asustadiza y frágil, con un par de alas de cristal en la espalda. Sin ningún poder especial en apariencia, está condenada a caer en las garras de los oscuros demonios que, liderados por un tal Ferace, intentan arrebatarle la paz, la tranquilidad y cada una de sus peculiares plumas.